小波變換在股票分析中的應(yīng)用

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1、第16卷第4期系統(tǒng)管理學(xué)報Vol.16No.42007年8月JournalofSystems&ManagementAug.2007文章編號:100522542(2007)0420365205小波變換在股票分析中的應(yīng)用胡博,衛(wèi)宏儒,廖福成(北京科技大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院,北京100083)【摘要】給出了一種小波變換和移動平均線相結(jié)合的數(shù)據(jù)處理方法。該方法通過適當(dāng)確定閾值,對高頻部分進(jìn)行適當(dāng)選擇性保留和小波基及尺度的遍歷,可給出比傳統(tǒng)分析方法更為合理的買入、賣出點(diǎn)信息,并可在一定程度上克服滯后的不足。利用“香山控股”股票進(jìn)行了檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)理論結(jié)果與實(shí)

2、際吻合得較好。關(guān)鍵詞:小波變換;尺度;日均線;遍歷;閾值中圖分類號:F830.91文獻(xiàn)標(biāo)識碼:AWaveletTransform’ApplicationinStockAnalysisHUBo,WEIHong2ru,LIAOFu2cheng(SchoolofAppliedScience,BeijingUniv.ofScienceandTechnology,Beijing100083,China)【Abstract】TheauthorbuildsthemathematicalmodelofwavelettransformandMovingAv

3、erage.Throughtheselectionofthehighfrequentandthetraversalofdilationandwaveletitdenotesmorereasonablesignalofbuyandsellthanthetraditionalmethodandbringsabetterearningfortheinvestor.Finally,weusethestock“xiangshankonggu”toverifytheconclusionanditalsoproducesgoodresults.Keyw

4、ords:wavelettransform;dilation;movingaverage;traversal;threshold我國股票市場現(xiàn)今是亞洲第二大股票市場,在當(dāng)股市劇烈漲跌時,它來不及反應(yīng)。這是因?yàn)槿蛄械?位。股價走勢會受種種因素的干擾,如,MACD的移動非常緩和,比較股價的移動時會有時宏觀調(diào)控政策、股民心理和上市公司業(yè)績等,所以我間差,同樣也帶有時滯。國股票市場的股價走勢非常不光滑。盡管如此,投目前,國內(nèi)學(xué)者采用小波理論對股價走勢進(jìn)行資者還是渴望能準(zhǔn)確分析和預(yù)測股市的變化。目預(yù)測仍處于探索階段。如,采用非參數(shù)估計和小波前,可

5、供選擇的技術(shù)分析都基于平均或統(tǒng)計的方法,分析結(jié)合的方法,還有利用混沌模型與小波重構(gòu)理其中,移動平均線(MA)和改良的指數(shù)平滑異同移論結(jié)合進(jìn)行預(yù)測的方法等。他們都證明了引入小波動平均線(MACD)是最為常用的分析方法。MA利變換比用傳統(tǒng)的移動平均線方法有較大改進(jìn)。但有用中長期和短期平均線的交叉指示買入和賣出信的對小波變換優(yōu)點(diǎn)沒有充分利用,如沒有根據(jù)每支號。但是平均方法的本質(zhì)是一種平滑技術(shù),通過平股票的特點(diǎn)和股民的需求考慮小波基和尺度的恰當(dāng)均來平滑高頻變化的信息,它有時過于平滑,失真太選擇,或?qū)π〔ㄗ儞Q后的高頻部分不夠重視,閾值設(shè)大,不能很好

6、地表示原序列的變動趨勢,并且有一個置沒有優(yōu)化。本文旨在充分利用小波變換的特點(diǎn),致命的缺點(diǎn)———時間滯后性,因此,它不能準(zhǔn)確地刻又不忽視傳統(tǒng)移動平均線方法的優(yōu)點(diǎn),采用兩者結(jié)畫股市的基本變化趨勢。MACD是一項(xiàng)長期指標(biāo),合的方法建立直觀的數(shù)學(xué)模型對股價進(jìn)行預(yù)測,針對股民投資和股票走勢特點(diǎn)選擇合理小波基和尺度,在重構(gòu)前選擇合理的閾值進(jìn)行過濾,確定了更收稿日期:2006207205修訂日期:2007201222作者簡介:胡博(19842),男,學(xué)士。研究方向?yàn)閿?shù)據(jù)處理與小為合理的買入、賣出點(diǎn)。波分析。?1994-2009ChinaAcademic

7、JournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreserved.http://www.cnki.net366系統(tǒng)管理學(xué)報第16卷掉,而不應(yīng)作為買入、賣出點(diǎn)。傳統(tǒng)分析方法沒有預(yù)1小波變換測這一小段,小波方法對這一小段的預(yù)測也不明顯,小波分析是一種窗口的大小固定、形狀可變的故也不考慮。時頻局部化信號分析方法,即在低頻部分具有較高(1)歷史方法(移動平均線法)。為了后面作比的頻率分辨率和較低的時間分辨率,在高頻部分具較,先按移動平均線法對其進(jìn)行分析。有較高的時間分辨率和較低頻率分辨率。先計算股價時間序列最初

8、項(xiàng)N的平均數(shù),然后22設(shè)ψ(t)∈L(R)(L(R)表示平方可積的函數(shù)前面刪去1項(xiàng),后面加上1項(xiàng),仍為N項(xiàng),再計算出空間,即能量有限的空間信號),其Fourier變換為第2個N項(xiàng)的平均數(shù);用同