基于arma模型民生股份預(yù)測(cè)

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1、....華北科技學(xué)院課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)班級(jí):計(jì)算B102姓名:張曉劍(201009014220)設(shè)計(jì)題目:___基于ARMA模型的民生股份預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)時(shí)間:2013.1.7至2013.1.11指導(dǎo)教師:譚立云評(píng)語(yǔ):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、__________________________________________________評(píng)閱成績(jī):＿＿＿＿評(píng)閱教師:＿＿＿＿＿........目錄設(shè)計(jì)總說(shuō)明II第1章緒論2第2章理論基礎(chǔ)22.1ARMA模型22.2時(shí)間序列分析的工具和方法21）ARMA模型的定階方法22）ARMA模型的平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法——ADF檢驗(yàn)32.3ARMA模型的建模步驟3第3章計(jì)量模型43.1原始數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化處理43.2模型識(shí)別和建立53.3殘差檢驗(yàn)7第4章總結(jié)9參考文獻(xiàn)10附錄11........設(shè)計(jì)總說(shuō)明A

3、RMA模型（Auto-RegressiveandMovingAverageModel）是研究時(shí)間序列的重要方法，由自回歸模型（簡(jiǎn)稱(chēng)AR模型）與滑動(dòng)平均模型（簡(jiǎn)稱(chēng)MA模型）為基礎(chǔ)“混合”構(gòu)成。ARMA模型的基本原理是將預(yù)測(cè)指標(biāo)隨時(shí)間推移而形成的數(shù)據(jù)序列看作是一個(gè)隨機(jī)序列，這組隨機(jī)變量所具有的依存關(guān)系體現(xiàn)著原始數(shù)據(jù)在時(shí)間上的延續(xù)性，可以用相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型近似描述。通過(guò)該數(shù)學(xué)模型的分析研究，能夠更本質(zhì)的認(rèn)識(shí)時(shí)間序列的結(jié)構(gòu)與特征，達(dá)到最小方差意義下的最優(yōu)預(yù)測(cè)。本文利用時(shí)間序列的ARMA建模思想，對(duì)民生股份

4、的開(kāi)盤(pán)價(jià)這一時(shí)間序列進(jìn)行建模和實(shí)證分析，通過(guò)對(duì)樣本序列的平穩(wěn)性判別，對(duì)模型的判別，通過(guò)t檢驗(yàn)和AIC原則選擇p、q，最后，選取不同的p、q值，通過(guò)參數(shù)的估計(jì)值建立相應(yīng)的模型并計(jì)算出序列短期的點(diǎn)預(yù)測(cè)并進(jìn)行比較，選取誤差最小，擬合較好的模型最為民生股份預(yù)測(cè)的模型，在整個(gè)建模的過(guò)程中，通過(guò)EViews6軟件得到模型并有較高的擬合精度。綜上所述，ARMA模型較好的解決了非平穩(wěn)時(shí)間序列的建模問(wèn)題并應(yīng)用于金融等時(shí)間序列問(wèn)題的研究和預(yù)測(cè)中，為決策者和投資者提供了很好的指導(dǎo)。關(guān)鍵詞：民生股份；ARMA模型；預(yù)測(cè)

5、；EViews6........第1章緒論本課程設(shè)計(jì)是在學(xué)習(xí)了《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程后，通過(guò)對(duì)理論的熟悉和用EViews6軟件處理計(jì)量問(wèn)題的應(yīng)用，培養(yǎng)獨(dú)立的完成對(duì)相關(guān)課題或者項(xiàng)目的分析能力、設(shè)計(jì)能力和處理能力。這次的課程設(shè)計(jì)不再像平時(shí)計(jì)量實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)中只需練習(xí)老師上課講過(guò)的步驟，學(xué)會(huì)操作的步驟就行，而是用軟件解決實(shí)際問(wèn)題，選擇合適的處理方法實(shí)現(xiàn)實(shí)際問(wèn)題的分析和預(yù)測(cè)，所以首先需要找到相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)描述實(shí)際問(wèn)題，然后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，建立相關(guān)模型，對(duì)模型進(jìn)行可行性分析，并進(jìn)行預(yù)測(cè)，這是這次課程設(shè)的過(guò)程，也是我們?cè)?/p>

6、建立計(jì)量模型中必須學(xué)會(huì)的過(guò)程。在這次課程設(shè)計(jì)中，我選擇的是用計(jì)量模型中常用的一種對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行處理和預(yù)測(cè)的ARMA模型處理對(duì)民生股份開(kāi)盤(pán)價(jià)及其預(yù)測(cè)問(wèn)題。首先通過(guò)單位根檢驗(yàn)對(duì)民生股份的開(kāi)盤(pán)價(jià)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，得到原序列不平穩(wěn)而一階序列平穩(wěn)的結(jié)論，然后對(duì)一階序列進(jìn)行模型的識(shí)別，由于一階序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，故需要建立ARMA模型，分別選取AR(7),MA（7）,MA(12)表示dx和AR(7),MA（7）表示dx來(lái)進(jìn)行對(duì)比，模型中的變量都可以通過(guò)t檢驗(yàn)，殘差序列也都是白噪聲序列，

7、說(shuō)明這兩個(gè)模型都是比較好的，故分別選擇前面123個(gè)數(shù)據(jù)通過(guò)OLS建立模型，建立模型并對(duì)最后的3個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，將預(yù)測(cè)值和真實(shí)值進(jìn)行比較可以發(fā)現(xiàn)第二個(gè)模型雖然誤差比第一個(gè)模型的稍小，但AIC和SC較小，可決系數(shù)也加大，故選取第二個(gè)模型作為民生股份的預(yù)測(cè)模型，通過(guò)此模型來(lái)預(yù)測(cè)民生股份的開(kāi)盤(pán)價(jià)，具有很好的現(xiàn)實(shí)意義。這次的課程設(shè)計(jì)著重培養(yǎng)的是自學(xué)能力以及獨(dú)立分析信息的能力，用來(lái)豐富自己的知識(shí)并且提高對(duì)計(jì)量模型的熟悉和EViews6軟件的實(shí)際操作能力。通過(guò)這次的課程設(shè)計(jì)，使我們對(duì)已經(jīng)學(xué)習(xí)過(guò)的計(jì)量課程有了進(jìn)

8、一步的掌握，對(duì)知識(shí)進(jìn)行了最大程度的消化和融會(huì)貫通。因此這次的課程設(shè)計(jì)對(duì)我們來(lái)說(shuō)具有非常重要的意義。........第2章理論基礎(chǔ)2.1ARMA模型ARMA(p,q)模型是由美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家BoxGEP和英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家jienkinsGM在二十世界七十年代提出的時(shí)間序列分析模型，即自回歸移動(dòng)平均模型。一般的ARMA（p,q）模型的形式可以代表為：Ut=Φ0+Φ1ut-1+……+Φput-p+εt—θ1εt-1—……—θqεt-q式中：{?t}是白噪聲序列，p和q都是非負(fù)數(shù)。AR和MA模型都是ARMA（p