基于arma模型民生股份預(yù)測

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1、....華北科技學(xué)院課程設(shè)計說明書班級:計算B102姓名:張曉劍(201009014220)設(shè)計題目:___基于ARMA模型的民生股份預(yù)測設(shè)計時間:2013.1.7至2013.1.11指導(dǎo)教師:譚立云評語:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、__________________________________________________評閱成績:＿＿＿＿評閱教師:＿＿＿＿＿........目錄設(shè)計總說明II第1章緒論2第2章理論基礎(chǔ)22.1ARMA模型22.2時間序列分析的工具和方法21）ARMA模型的定階方法22）ARMA模型的平穩(wěn)性檢驗方法——ADF檢驗32.3ARMA模型的建模步驟3第3章計量模型43.1原始數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化處理43.2模型識別和建立53.3殘差檢驗7第4章總結(jié)9參考文獻10附錄11........設(shè)計總說明A

3、RMA模型（Auto-RegressiveandMovingAverageModel）是研究時間序列的重要方法，由自回歸模型（簡稱AR模型）與滑動平均模型（簡稱MA模型）為基礎(chǔ)“混合”構(gòu)成。ARMA模型的基本原理是將預(yù)測指標隨時間推移而形成的數(shù)據(jù)序列看作是一個隨機序列，這組隨機變量所具有的依存關(guān)系體現(xiàn)著原始數(shù)據(jù)在時間上的延續(xù)性，可以用相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型近似描述。通過該數(shù)學(xué)模型的分析研究，能夠更本質(zhì)的認識時間序列的結(jié)構(gòu)與特征，達到最小方差意義下的最優(yōu)預(yù)測。本文利用時間序列的ARMA建模思想，對民生股份

4、的開盤價這一時間序列進行建模和實證分析，通過對樣本序列的平穩(wěn)性判別，對模型的判別，通過t檢驗和AIC原則選擇p、q，最后，選取不同的p、q值，通過參數(shù)的估計值建立相應(yīng)的模型并計算出序列短期的點預(yù)測并進行比較，選取誤差最小，擬合較好的模型最為民生股份預(yù)測的模型，在整個建模的過程中，通過EViews6軟件得到模型并有較高的擬合精度。綜上所述，ARMA模型較好的解決了非平穩(wěn)時間序列的建模問題并應(yīng)用于金融等時間序列問題的研究和預(yù)測中，為決策者和投資者提供了很好的指導(dǎo)。關(guān)鍵詞：民生股份；ARMA模型；預(yù)測

5、；EViews6........第1章緒論本課程設(shè)計是在學(xué)習(xí)了《計量經(jīng)濟學(xué)》課程后，通過對理論的熟悉和用EViews6軟件處理計量問題的應(yīng)用，培養(yǎng)獨立的完成對相關(guān)課題或者項目的分析能力、設(shè)計能力和處理能力。這次的課程設(shè)計不再像平時計量實驗學(xué)習(xí)中只需練習(xí)老師上課講過的步驟，學(xué)會操作的步驟就行，而是用軟件解決實際問題，選擇合適的處理方法實現(xiàn)實際問題的分析和預(yù)測，所以首先需要找到相關(guān)數(shù)據(jù)來描述實際問題，然后對數(shù)據(jù)進行處理，建立相關(guān)模型，對模型進行可行性分析，并進行預(yù)測，這是這次課程設(shè)的過程，也是我們在

6、建立計量模型中必須學(xué)會的過程。在這次課程設(shè)計中，我選擇的是用計量模型中常用的一種對非平穩(wěn)時間序列進行處理和預(yù)測的ARMA模型處理對民生股份開盤價及其預(yù)測問題。首先通過單位根檢驗對民生股份的開盤價進行平穩(wěn)性檢驗，得到原序列不平穩(wěn)而一階序列平穩(wěn)的結(jié)論，然后對一階序列進行模型的識別，由于一階序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，故需要建立ARMA模型，分別選取AR(7),MA（7）,MA(12)表示dx和AR(7),MA（7）表示dx來進行對比，模型中的變量都可以通過t檢驗，殘差序列也都是白噪聲序列，

7、說明這兩個模型都是比較好的，故分別選擇前面123個數(shù)據(jù)通過OLS建立模型，建立模型并對最后的3個數(shù)據(jù)進行預(yù)測，將預(yù)測值和真實值進行比較可以發(fā)現(xiàn)第二個模型雖然誤差比第一個模型的稍小，但AIC和SC較小，可決系數(shù)也加大，故選取第二個模型作為民生股份的預(yù)測模型，通過此模型來預(yù)測民生股份的開盤價，具有很好的現(xiàn)實意義。這次的課程設(shè)計著重培養(yǎng)的是自學(xué)能力以及獨立分析信息的能力，用來豐富自己的知識并且提高對計量模型的熟悉和EViews6軟件的實際操作能力。通過這次的課程設(shè)計，使我們對已經(jīng)學(xué)習(xí)過的計量課程有了進

8、一步的掌握，對知識進行了最大程度的消化和融會貫通。因此這次的課程設(shè)計對我們來說具有非常重要的意義。........第2章理論基礎(chǔ)2.1ARMA模型ARMA(p,q)模型是由美國統(tǒng)計學(xué)家BoxGEP和英國統(tǒng)計學(xué)家jienkinsGM在二十世界七十年代提出的時間序列分析模型，即自回歸移動平均模型。一般的ARMA（p,q）模型的形式可以代表為：Ut=Φ0+Φ1ut-1+……+Φput-p+εt—θ1εt-1—……—θqεt-q式中：{?t}是白噪聲序列，p和q都是非負數(shù)。AR和MA模型都是ARMA（p