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《歐盟碳排放權(quán)市場(chǎng)行為特征與價(jià)格預(yù)測(cè)研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、暨南大學(xué)碩士學(xué)位論文題名（中英對(duì)照）：歐盟碳排放權(quán)市場(chǎng)行為特征與價(jià)格預(yù)測(cè)研究StudyofBehavioralCharacteristicsandPriceForecastingoftheEuropeanCarbonEmissionsMarket作者姓名：梁敬麗指導(dǎo)教師姓名及學(xué)位、職稱(chēng)：楊星博士教授學(xué)科、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)：應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)學(xué)位類(lèi)型：學(xué)術(shù)學(xué)位論文提交日期：2016年月日論文答辯日期：2016年月日答辯委員會(huì)主席：論文評(píng)閱人：學(xué)位授予單位和日期：獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究
2、成果。除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的研究成果，也不包含為獲得暨南大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)而使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：年月日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本學(xué)位論文作者完全了解暨南大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤(pán)，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)暨南大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、
3、匯編學(xué)位論文。（保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書(shū)）學(xué)位論文作者簽名：導(dǎo)師簽名：簽字日期：簽字日期：學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向：工作單位：電話(huà)：通訊地址：郵編：暨南大學(xué)碩士學(xué)位論文歐盟碳排放權(quán)市場(chǎng)行為特征與價(jià)格預(yù)測(cè)研究摘要鑒于溫室效應(yīng)的給人類(lèi)社會(huì)和自然所帶來(lái)的惡劣影響，國(guó)際社會(huì)積極通過(guò)組織碳排放權(quán)交易促進(jìn)碳減排。但是，市場(chǎng)上碳排放權(quán)的價(jià)格卻因受到經(jīng)濟(jì)、金融、政治、環(huán)境和氣候等多種因素的影響而波動(dòng)劇烈，使得對(duì)碳市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)特征和預(yù)測(cè)方法的研究顯得尤為必要和迫切。為此，本文以歐盟排放權(quán)交易體系作為研究對(duì)象，對(duì)該市場(chǎng)上碳價(jià)格的行為特征和
4、預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了研究。首先，介紹了本文研究所依賴(lài)的理論基礎(chǔ)，即傳統(tǒng)的有效市場(chǎng)理論、分形和混沌理論及價(jià)格預(yù)測(cè)理論，并依據(jù)各理論對(duì)目前碳市場(chǎng)上相關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行了簡(jiǎn)要評(píng)述。然后，分析了歐盟碳市場(chǎng)的行為特征。通過(guò)對(duì)碳市場(chǎng)進(jìn)行基本的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)歐盟碳市場(chǎng)并不滿(mǎn)足經(jīng)典有效市場(chǎng)理論的三大前提假設(shè)，所以有效市場(chǎng)理論在碳市場(chǎng)上不適用。繼而，本文在分形和混沌理論的分析框架下檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的行為特征，即從分形序列兩大基本特征的角度檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的分形性，發(fā)現(xiàn)歐盟三階段碳市場(chǎng)均具有統(tǒng)計(jì)自相似性，但僅第一階段具有長(zhǎng)期記憶性；從混沌吸引子的兩大基本特征和
5、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的角度檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的混沌性，分?jǐn)?shù)形式的關(guān)聯(lián)維數(shù)、大于零的最大李雅普諾夫指數(shù)及鄰近返回檢驗(yàn)的定性和定量分析的結(jié)果均驗(yàn)證了碳市場(chǎng)的混沌性。最后，構(gòu)建模型實(shí)現(xiàn)對(duì)碳現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)測(cè)。由于多重分形模型能夠準(zhǔn)確刻畫(huà)復(fù)雜的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，所以本文采用小波領(lǐng)袖法檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的多重分形性，證明了碳收益序列的局部尺度多樣性?；诖?，本文構(gòu)建了一個(gè)基于小波變換和單支重構(gòu)的遺傳算法優(yōu)化RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型（Db3-GA-RBF），并且通過(guò)與其他價(jià)格預(yù)測(cè)模型的比較分析，證明了該模型在碳價(jià)格預(yù)測(cè)方面的有效性和優(yōu)越性。關(guān)鍵詞：歐盟排放權(quán)交易體系；
6、分形和混沌理論；多重分形特征；價(jià)格預(yù)測(cè)模型I暨南大學(xué)碩士學(xué)位論文歐盟碳排放權(quán)市場(chǎng)行為特征與價(jià)格預(yù)測(cè)研究AbstractInviewofthebadinfluencewhichisbroughtbythegreenhouseeffecttothesocietyandnature,theinternationalcommunitypromotescarbonreductionbycarbonemissionstradingactively.However,affectedbyeconomy,finance,politics,env
7、ironment,climateandotherfactors,thepriceofcarbonemissionpermitsfluctuateswildly.So,it’sverynecessaryandurgenttostudybehavioralcharacteristicsandforecastingmethodsofthecarbonprices.TheresearchobjectofthisarticleistheEuropeanUnionEmissionTradingScheme.Firstly,thispape
8、rintroducesthetheoreticalbasisofthisarticlebrieflythatisthetraditionalefficientmarkettheory,fractaltheory,chaostheoryandpriceforecastingth
