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1、暨南大學碩士學位論文題名（中英對照）：歐盟碳排放權市場行為特征與價格預測研究StudyofBehavioralCharacteristicsandPriceForecastingoftheEuropeanCarbonEmissionsMarket作者姓名：梁敬麗指導教師姓名及學位、職稱：楊星博士教授學科、專業(yè)名稱：應用經濟學金融學學位類型：學術學位論文提交日期：2016年月日論文答辯日期：2016年月日答辯委員會主席：論文評閱人：學位授予單位和日期：獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學位論文是本人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究
2、成果。除了文中特別加以標注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得暨南大學或其他教育機構的學位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。學位論文作者簽名：簽字日期：年月日學位論文版權使用授權書本學位論文作者完全了解暨南大學有關保留、使用學位論文的規(guī)定，有權保留并向國家有關部門或機構送交論文的復印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本人授權暨南大學可以將學位論文的全部或部分內容編入有關數據庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存、
3、匯編學位論文。（保密的學位論文在解密后適用本授權書）學位論文作者簽名：導師簽名：簽字日期：簽字日期：學位論文作者畢業(yè)后去向：工作單位：電話：通訊地址：郵編：暨南大學碩士學位論文歐盟碳排放權市場行為特征與價格預測研究摘要鑒于溫室效應的給人類社會和自然所帶來的惡劣影響，國際社會積極通過組織碳排放權交易促進碳減排。但是，市場上碳排放權的價格卻因受到經濟、金融、政治、環(huán)境和氣候等多種因素的影響而波動劇烈，使得對碳市場價格波動特征和預測方法的研究顯得尤為必要和迫切。為此，本文以歐盟排放權交易體系作為研究對象，對該市場上碳價格的行為特征和
4、預測方法進行了研究。首先，介紹了本文研究所依賴的理論基礎，即傳統(tǒng)的有效市場理論、分形和混沌理論及價格預測理論，并依據各理論對目前碳市場上相關的文獻進行了簡要評述。然后，分析了歐盟碳市場的行為特征。通過對碳市場進行基本的統(tǒng)計分析發(fā)現歐盟碳市場并不滿足經典有效市場理論的三大前提假設，所以有效市場理論在碳市場上不適用。繼而，本文在分形和混沌理論的分析框架下檢驗了歐盟碳市場的行為特征，即從分形序列兩大基本特征的角度檢驗了歐盟碳市場的分形性，發(fā)現歐盟三階段碳市場均具有統(tǒng)計自相似性，但僅第一階段具有長期記憶性；從混沌吸引子的兩大基本特征和
5、拓撲結構的角度檢驗了歐盟碳市場的混沌性，分數形式的關聯(lián)維數、大于零的最大李雅普諾夫指數及鄰近返回檢驗的定性和定量分析的結果均驗證了碳市場的混沌性。最后，構建模型實現對碳現貨價格的預測。由于多重分形模型能夠準確刻畫復雜的資產價格波動，所以本文采用小波領袖法檢驗了歐盟碳市場的多重分形性，證明了碳收益序列的局部尺度多樣性?；诖耍疚臉嫿艘粋€基于小波變換和單支重構的遺傳算法優(yōu)化RBF神經網絡模型（Db3-GA-RBF），并且通過與其他價格預測模型的比較分析，證明了該模型在碳價格預測方面的有效性和優(yōu)越性。關鍵詞：歐盟排放權交易體系；
6、分形和混沌理論；多重分形特征；價格預測模型I暨南大學碩士學位論文歐盟碳排放權市場行為特征與價格預測研究AbstractInviewofthebadinfluencewhichisbroughtbythegreenhouseeffecttothesocietyandnature,theinternationalcommunitypromotescarbonreductionbycarbonemissionstradingactively.However,affectedbyeconomy,finance,politics,env
7、ironment,climateandotherfactors,thepriceofcarbonemissionpermitsfluctuateswildly.So,it’sverynecessaryandurgenttostudybehavioralcharacteristicsandforecastingmethodsofthecarbonprices.TheresearchobjectofthisarticleistheEuropeanUnionEmissionTradingScheme.Firstly,thispape
8、rintroducesthetheoreticalbasisofthisarticlebrieflythatisthetraditionalefficientmarkettheory,fractaltheory,chaostheoryandpriceforecastingth
