安瑞證券投資基金2006年第3季度報告.pdf

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1、安瑞證券投資基金2006年第3季度報告安瑞證券投資基金季度報告（2006年第3季度）基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司簽發(fā)日期：二○○六年十月二十七日1安瑞證券投資基金2006年第3季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年10月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤

2、導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的擴募說明書。二、基金產(chǎn)品概況1、基金概況基金簡稱:基金安瑞交易代碼：500013基金運作方式:契約型封閉式基金合同生效日：本基金由金龍基金、沈陽萬利基金、沈陽富民基金清理規(guī)范后合并而成。2000年7月18日華安基金管理有限公司開始管理基金安瑞。期末基金份額總額：5億份基金存續(xù)期：15年(1992年4月29日至2007年4月28日)基金上市地點

3、：上海證券交易所基金上市日期:2001年8月30日2、基金的投資投資目標:本基金投資于小型上市公司,即公司市值低于市場平均市值的上市公司。投資目標是發(fā)掘小型上市公司中的投資機會,通過積極的投資策略,獲取長期的資本增值。投資策略：本基金為小市值基金，本基金的主要投資方向是小型上市公司，指投資時上市公司的總市值或流通市值低于市場平均水平。本基金的證券資產(chǎn)將不低于基金資產(chǎn)總額的80%，其中投資于債券的比例控制在基金資產(chǎn)凈值的20-50%，股票資產(chǎn)的比例控制在40-80%，現(xiàn)金比例根據(jù)市場和運作情況調(diào)整。在股票資產(chǎn)中，70%投資于契約規(guī)

4、定的小市值股票，30%投資于包括新股在內(nèi)的其他上市公司股票，在此基礎(chǔ)上各自上下浮動10%。當投資的股票市值因價格上漲等因素高于市場平均水平的50%時，將作為非小市值股票進行統(tǒng)計。2安瑞證券投資基金2006年第3季度報告業(yè)績比較基準:無風(fēng)險收益特征：無3、基金管理人基金管理人：華安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中國工商銀行股份有限公司三、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)1、主要財務(wù)指標（未經(jīng)審計）財務(wù)指標2006年3季度基金本期凈收益：46,216,127.32基金份額本期凈收益：0.0924期末基金資產(chǎn)凈值：705,757

5、,529.49期末基金份額凈值：1.41152、凈值表現(xiàn)A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值凈值增長率階段基準收益準收益率標①－③②－④增長率①標準差②率③準差④2006年1.02%2.50%----3季度備注：本基金合同中沒有規(guī)定業(yè)績比較基準。B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現(xiàn)基金份額累計凈值增長率歷史走勢圖3安瑞證券投資基金2006年第3季度報告基金安瑞份額累計凈值增長率歷史走勢圖2000/7/18--2006/9/3070%60%50%40%30%20%10%0%-10%

6、-20%2000-7-182002-02-012003-09-052005-03-182006-09-29基金安瑞四、管理人報告1、基金經(jīng)理林義將先生，工學(xué)碩士，8年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。1999年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員。2、基金運作合規(guī)性聲明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《安瑞證券投資基金基金合同》、《安瑞證券投資基金擴募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾

7、的情形。3、基金經(jīng)理工作報告⑴行情回顧今年以來，全國固定資產(chǎn)投資增速居高不下、信貸快速增長，7至8月間，市場對政府為防止經(jīng)濟過熱而出臺更加嚴厲的緊縮政策的擔(dān)憂逐漸增強。面對中國銀行、大秦鐵路等大盤股相對密集的擴容壓力，上證指數(shù)在7月初創(chuàng)出年內(nèi)新高后開始回落。隨著月度宏觀經(jīng)濟指標的改善，宏觀調(diào)控力度進一步加大的預(yù)期開始減弱，上市公司上半年的經(jīng)營業(yè)績好于市場預(yù)期，上證指數(shù)在8月初達到階段性低點后開始回升。食品、有色、日用化工等上半年表現(xiàn)良好的行業(yè)在三季度都出現(xiàn)了不同程度的回落，而房地產(chǎn)、酒店旅游、金融等上半年表現(xiàn)落后的行業(yè)成為三季度

8、市場上漲的主要推動力。⑵操作回顧安瑞基金的單位凈值第三季度增長1.02%，小于上證指數(shù)的漲幅，今年前三4安瑞證券投資基金2006年第3季度報告季度增長52.28%，大于上證指數(shù)的漲幅。三季度政府連續(xù)出臺了提高存款準備金率、存貸款利率等緊縮政策，安瑞基金的股票倉位