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《商品cta量化策略跟蹤-20170828-東證期貨-25頁》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、周度報告-金融工程[Table_Title]商品CTA量化策略跟蹤[Table_Rank]報告日期：2017年8月28日李曉輝高級分析師(金融工程)從業(yè)資格號：[Table_AnalyserF302]2611[Table_Summary]★日內(nèi)交易策略Tel：8621-63325888-1585Email：xiaohui.li@orientfutures.com本周螺紋鋼、橡膠等品種在日內(nèi)交易各個策略上繼續(xù)出現(xiàn)了回撤。今年以來，表現(xiàn)最好的是橡膠的R-Breaker策略，其所田鐘澤分析師(金融工程)得累計收益已達(dá)34.21%，最大回撤為7.23%。從業(yè)資格號：F03020259★套利策略Tel
2、：8621-63325888-1589產(chǎn)業(yè)鏈套利中煉焦產(chǎn)業(yè)鏈套利本周無信號，累計收益為Email：zhongze.tian@orientfutures.com19.41%，夏普率1.67。甲醇制PP本周開倉，累計收益達(dá)羅鑫明分析師(金融工程)到-11.31%。雞蛋產(chǎn)業(yè)鏈本周無信號，累計收益-8.06%。鋼從業(yè)資格號：F3026571廠套利本周開倉，累計收益10.39%，夏普率為0.74。金Tel：8621-63325888-1585本周鎳跨期套利凈值繼續(xù)回升，單周收益0.21%，累計收融Email：xinming.luo@orientfutures.com益1.60%；鋅本周收益-0.08%
3、，累計收益-0.75%；鋁本周無期交易，累計收益-0.32%。貨★日間擇時策略[Table_Report]相關(guān)報告本周HMM策略中焦炭在RC、ROC因子上均也延續(xù)了上漲《國內(nèi)商品期貨常用日內(nèi)CTA策略測趨勢，其中RC從8月7日起持續(xù)看多。從整體業(yè)績來看，試》今年以來表現(xiàn)最好的仍然是焦炭的RC因子，在3倍杠桿水《商品期貨套利實證》平下目前獲得的累計收益率已達(dá)到了470.67%，預(yù)測正確率《機器學(xué)習(xí)方法系列之一：基于單特征則位58.23%。因子的隱馬爾科夫模型在商品期貨上的應(yīng)用》重要事項：本報告版權(quán)歸上海東證期貨有限公司所有。未獲得東證期貨書面授權(quán)，任何人不得對本報告進行任何形式的發(fā)布、復(fù)制。本
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5、......................................51.1、DualThrust策略.......................................................................................................................................................51.2、ATR策略...................................................................................
6、................................................................................61.3、RBreaker策略...........................................................................................................................................................72.、套利策略本周表現(xiàn).....................................
7、................................................................................................................82.1、產(chǎn)業(yè)鏈套利....................................................................................
