動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的研究與應(yīng)用

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1、動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的研究與應(yīng)用隋建利【摘要】:木文在充分吸納和借鑒國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界在相關(guān)領(lǐng)域已有研究成果的基礎(chǔ)之上，對(duì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡(DSGE)模型進(jìn)行了系統(tǒng)的理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)，并獲得了一些重要的理論判斷和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。木文的主要匸作和創(chuàng)新如下：一、鑒于DSGE模型屮不存在明顯的內(nèi)生傳導(dǎo)機(jī)制，在木文屮,我們基于屮國(guó)臺(tái)灣和日木的產(chǎn)出與工作時(shí)間數(shù)據(jù)，分別考慮具有平穩(wěn)或非平穩(wěn)勞動(dòng)力供給沖擊情況，同時(shí)，傾向丁在就業(yè)中引入調(diào)整成本I大1素，進(jìn)而構(gòu)建涵括隨機(jī)趨勢(shì)丄作時(shí)間的四種不同設(shè)定形式的隨機(jī)增長(zhǎng)模型，旨在分析和測(cè)度動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的內(nèi)部動(dòng)態(tài)性特征。木文對(duì)模型

2、所做出的修正和改進(jìn)可以方便地應(yīng)用于具有實(shí)際和名義剛性的人規(guī)模DSGE模型，并且能夠有效地改善實(shí)證結(jié)果。二、由于實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期(RBC)模型缺乏對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)部傳導(dǎo)機(jī)制的良好刻畫(huà)，在木文屮，我們通過(guò)引入“邊做邊學(xué)”機(jī)制來(lái)完善RBC模型所存在的不足。首先，對(duì)于“邊做邊學(xué)”模型的構(gòu)建而言，我們將動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型進(jìn)行了改進(jìn),使其涵括與勞動(dòng)力效應(yīng)相關(guān)的“邊做邊學(xué)"機(jī)制。其次，對(duì)于“邊做邊學(xué)”模型的估計(jì)和評(píng)價(jià)來(lái)講，我們采用了貝葉斯計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)方法、對(duì)數(shù)邊際數(shù)據(jù)密度法以及脈沖響應(yīng)函數(shù)等方法,通過(guò)先驗(yàn)分布將外部信息融入?yún)?shù)之屮，進(jìn)而分析和判斷“邊做邊學(xué)”機(jī)制是否能夠改

3、善模型的內(nèi)生傳導(dǎo)機(jī)制問(wèn)題。三、與以往的研究不同，在木文屮,我們假設(shè)貨幣政策遵循馬爾科夫雙區(qū)制轉(zhuǎn)移的規(guī)則，從而構(gòu)建了新凱恩斯貨幣DSGE模烈。同時(shí)我們考慮兩種不同形式的貨幣模型:在貝葉斯學(xué)習(xí)設(shè)定下，公眾無(wú)法觀測(cè)到貨幣政策狀態(tài)，因此代理人必須考慮和學(xué)習(xí)過(guò)去的通貨膨脹率和利率信息,而在完全信息設(shè)定下，家庭和企業(yè)都能夠準(zhǔn)確掌握卅前貨幣政策所處的區(qū)制狀態(tài)，此信息來(lái)源于屮央銀行針對(duì)當(dāng)前貨幣政策所處區(qū)制而發(fā)布的值得信賴(lài)的公告,然而公眾仍然無(wú)法確定未來(lái)貨幣政策所處的區(qū)制狀態(tài)。四、我們將估計(jì)貨幣DSGE模型的貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷方法延拓至參數(shù)空間屮的不確定性區(qū)域屮。通過(guò)將經(jīng)

4、濟(jì)系統(tǒng)確定性因素與不確定性因素協(xié)同考慮，并標(biāo)記太陽(yáng)黑了沖擊以及涵括貨幣政策沖擊、需求沖擊和供給沖擊等基礎(chǔ)沖擊傳導(dǎo)的額外參數(shù)，刻畫(huà)了不確定條件下經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)屮岀現(xiàn)的多重均衡解。通過(guò)分析太陽(yáng)黑了沖擊以及基礎(chǔ)沖擊對(duì)包含產(chǎn)岀、通貨膨脹和名義利率等內(nèi)生變址的影響程度，并比較在確定性悄況下以及由太陽(yáng)黑了沖擊所引致的不確定性悄況下，基礎(chǔ)沖擊傳導(dǎo)方式的改變程度，來(lái)測(cè)度我國(guó)貨幣政策的有效性。五、我們基于新凱恩斯貨幣DSGE模型所獲得的先驗(yàn)信息M用于向最自回歸(VAR)模型當(dāng)中，進(jìn)而對(duì)DSGE-VAR模型的樣木內(nèi)預(yù)測(cè)能力進(jìn)行測(cè)度，同時(shí)比STDSGE-VAR模型、無(wú)約束VAR

5、模型以及Minnesota-VAR模型的預(yù)測(cè)效果。此外，在對(duì)我國(guó)貨幣政策體制變遷效度進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)時(shí)，我們基于DSGE模型以及DSGE-VAR模型，具體分析和比較了貨幣政策沖擊對(duì)實(shí)際產(chǎn)出、通貨膨脹以及名義利率的沖擊反應(yīng)影響。最示，我們基于DSGE-VAR模型，識(shí)別和刻畫(huà)了“適度寬松”與“適度從緊”兩種不同貨幣政策體制變遷所產(chǎn)生的具體效果?！娟P(guān)鍵詞】:DSGE模型貝葉斯計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)勞動(dòng)力供給沖擊邊做邊學(xué)貝葉斯學(xué)習(xí)完全信息不確定性DSGE-VAR模型【學(xué)位授予單位】:吉林人學(xué)【學(xué)位級(jí)別】：博士【學(xué)位授予年份】：2010【分類(lèi)號(hào)】:F224;F820【目錄】

6、:內(nèi)容提耍4-7第1章緒論7?191.1問(wèn)題的提出與研究的意義7?101.2相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-141.3論文的結(jié)構(gòu)安排與主耍內(nèi)容14-171.4論文的研究方法與主耍創(chuàng)新17-19第2章動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型及其估計(jì)方法19-312.1動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的基本結(jié)構(gòu)19-232.2動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的貝葉斯計(jì)量分析23-31第3章動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的內(nèi)生傳導(dǎo)機(jī)制研究31-513.1改進(jìn)隨機(jī)增長(zhǎng)模型的構(gòu)建32-343.2估計(jì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法34-353.3動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型內(nèi)生傳導(dǎo)機(jī)制的實(shí)證檢驗(yàn)35-493.4本章小結(jié)4

7、9-51第4章包含“邊做邊學(xué)”機(jī)制的動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型分析51-734.1包含“邊做邊學(xué)”機(jī)制的動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模烈構(gòu)建52-544.2估計(jì)“邊做邊學(xué)”模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法54-564.3“邊做邊學(xué)”作為傳導(dǎo)機(jī)制的實(shí)證分析56-704.4本章小結(jié)70-73第5章貝葉斯學(xué)習(xí)、完全信息與貨幣政策漂移73-955.1具有貨幣政策區(qū)制漂移的動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模羽構(gòu)建74-795.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法概述79-825.3我國(guó)貨幣政策區(qū)制漂移的實(shí)證檢驗(yàn)82-935.4本章小結(jié)93-95第6章我國(guó)貨幣政策有效性測(cè)度95-1356.1用丁?分析貨幣政策有效性的動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均

8、衡模型96-976.2貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷97-1006.3線(xiàn)性理性預(yù)期模型的求解100-1026.4我國(guó)貨幣政策