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《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管控實(shí)踐分析——以a銀行為例》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、山東財經(jīng)大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是我個人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得山東財經(jīng)大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。學(xué)位論文作者簽名：日期：年月日山東財經(jīng)大學(xué)學(xué)位論文使用授權(quán)聲明本人完全同意山東財經(jīng)大學(xué)有權(quán)使用本學(xué)位論文（包括但不限于其印刷版和電子版），使用方式包括但不限于：保留學(xué)位論文，按規(guī)定
2、向國家有關(guān)部門（機(jī)構(gòu)）送交學(xué)位論文，以學(xué)術(shù)交流為目的贈送和交換學(xué)位論文，允許學(xué)位論文被查閱、借閱和復(fù)印，將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存學(xué)位論文。保密學(xué)位論文在解密后的使用授權(quán)同上。學(xué)位論文作者簽名：日期：年月日指導(dǎo)教師簽名：日期：年月日摘要摘要盡管操作風(fēng)險伴隨著銀行的誕生而出現(xiàn)，但理論界和金融界對操作風(fēng)險的研究和探索起步遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險。上個世紀(jì)90年代，國際銀行界接連發(fā)生造成重大資金損失的操作風(fēng)險事件，才使操作風(fēng)險引起商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。2004年，
3、巴塞爾委員會制定出臺了新資本協(xié)議，賦予操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險同等的地位，操作風(fēng)險也被納入風(fēng)險資本計提和監(jiān)管范圍。對于國內(nèi)商業(yè)銀行，不論是管理理念、管理體制還是管理手段，與國外一流商業(yè)銀行存在一定的差距。商業(yè)銀行大案要案頻發(fā)，在一定程度上既損壞商業(yè)銀行自身形象，又降低我國銀行業(yè)的整體公信力。加強(qiáng)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管控研究，具有重大的理論和實(shí)際意義。在理論方面，本文一方面立足于巴塞爾委員會對操作風(fēng)險的研究，詳細(xì)闡述了操作風(fēng)險的定義、特征、原因及資本計量的要求；另一方面，作者回顧了銀監(jiān)會對操作風(fēng)險的研究歷程和實(shí)踐過程，介
4、紹了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀和所取得的長足進(jìn)展，對銀監(jiān)會頒布的操作風(fēng)險管理指引和資本計量等重要文件進(jìn)行了解讀。在實(shí)踐方面，作者對2010年-2014年A銀行發(fā)生的全部3508個操作風(fēng)險事件進(jìn)行了統(tǒng)計分析。在掌握大量一手?jǐn)?shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，按照巴塞爾委會新資本協(xié)議的要求對這些操作風(fēng)險事件，按業(yè)務(wù)線、區(qū)域、風(fēng)險類型、影響級別等維度進(jìn)行了統(tǒng)計，指出了A銀行操作風(fēng)險在個人金融領(lǐng)域、電子銀行領(lǐng)域、信用卡等7大領(lǐng)域的分布情況。同時，作者對操作風(fēng)險事件進(jìn)行了原因和發(fā)展趨勢分析，從操作風(fēng)險管理和計量兩個方面提出了工作建議。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀
5、行；操作風(fēng)險；管控I商業(yè)銀行操作風(fēng)險管控實(shí)踐研究-以A銀行為例AbstractAlthoughoperationalriskcamealongwiththebirthofbanks,researchandexplorationonoperationalriskintheoreticalandfinancialfieldstartedmuchlaterthancreditriskandmarketrisk.Operationalriskeventscausingsignificantfinanciallossesinth
6、einternationalbankingcommunityduring1990'sfinallyarousedtheattentionofcommercialbanksandregulatorsonoperationalrisk.In2004,BaselCommitteeonBankingSupervisionformulatedthenewBaselCapitalAccord,inwhichoperationalriskwasalsoincludedintheprovisionofventurecapitaland
7、scopeofregulation,givingoperationalriskequalstatuswithcreditriskandmarketrisk.Fordomesticcommercialbanks,managementidea,mechanismandmethodsalllagcertaingapcomparedwithforeignfirst-classcommercialbanks.Frequenthappenedmajorriskcasesofcommercialbanksnotonlydamages
8、commercialbanks’imageinacertaindegree,butalsoreducestheoverallcredibilityofChina'sbankingindustry.Thereismajortheoreticalandpracticalsignificanceinstrengtheningtheope
