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1、高頻量化交易在股指期貨上的應用研究APPLIEDRESEARCHOFHIGHFREQUENCYQUANTITATIVETRADINGONSTOCKINDEXFUTURE學校：上海交通大學學院：安泰經(jīng)濟與管理學院專業(yè)：工商管理（MBA）作者：季振勇導師：卓建偉學號：1131209411班級：M1312095答辯日期：2015年12月26日萬方數(shù)據(jù)萬方數(shù)據(jù)萬方數(shù)據(jù)高頻量化交易在股指期貨上的應用研究摘要量化交易在美國已經(jīng)成為主流，而且有很多成功的量化交易基金。而國內(nèi)量化交易發(fā)展還不太完善，使用的交易者不多。有關(guān)量化交易的研究主要由券商在進行。發(fā)表的論文，多數(shù)
2、是驗證國外的已有策略。論文嘗試自行創(chuàng)造一種能夠盈利的高頻量化交易策略。通過這個過程，希望能找出阻礙國內(nèi)高頻量化策略創(chuàng)新的絆腳石。并且通過建立一套基礎研究測試框架，節(jié)省測試量化策略的時間。文章對套利策略和利用均線的策略進行了研究，用數(shù)據(jù)證明了套利策略的可行性。對均線策略提出了自己與傳統(tǒng)觀念不同的見解。最后展望了后續(xù)的研究內(nèi)容。論文最后對怎樣監(jiān)管高頻量化交易提出了自己的建議。關(guān)鍵詞：高頻量化交易，創(chuàng)造策略，研究測試框架，套利，移動均線，監(jiān)管萬方數(shù)據(jù)APPLIEDRESEARCHOFHIGHFREQUENCYQUANTITATIVETRADINGONSTOC
3、KINDEXFUTUREABSTRACTHighFrequencyQuantitativeTradingnowaccountsformorethan80%ofthetradingvolumesintheUnitedStates.Therearemanysuccessfulquantitativefunds.WhilequantitativetradingjustemergesinChina.Mostofthepapersonquantitativetradingjustvalidatedthestrategiespublishedbyoverseasc
4、holars.TheinitialobjectiveistocreateastrategythatappliestotheStockIndexFuture.Throughthisprocess,theobstaclesthatstopthedomesticstrategycreationcanbeidentified.Afundamentaltestingframehasbeenimplementedtotestthestrategiesmoreefficiently.Strategiesbasedonarbitrageandmovingaverage
5、arestudied.Theoutputsprovidethefeasibilityofthearbitragestrategy.Auniqueviewabouthowtousethemovingaverageispresented.Thefutureresearchcontentisrecommended.Attheendofthisthesis,suggestionsonhowtolimitthenegativeeffectsofHighFrequencyTradingarepresented.萬方數(shù)據(jù)KEYWORDS:highfrequencyt
6、rading,createstrategies,testingframe,Arbitrage,movingaverage,regulations萬方數(shù)據(jù)目錄前言..........................................................................................................................................................1第1章量化交易行業(yè)的概況及分析.............................
7、.....................................................................21.1緒論..............................................................................................................................................21.1.1研究的背景...................................................
8、...............................................
