退化概率分布.doc

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1、設隨機向量X=,則X的均值向量為EX=;X的協(xié)方差矩陣DX為DX=E{(X-EX)(X-EX)}.X的協(xié)方差矩陣DX是半正定矩陣是容易證明的,簡記A=DX。易見,A是對稱矩陣;且對任意,。為半正定矩陣。退化概率分布的定義如下:設隨機向量X=,若協(xié)方差矩陣DX是退化的,即是奇異的,亦即,則稱X服從退化概率分布;若,則稱X服從非退化概率分布。

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