動態(tài)隨機一般均衡模型 動態(tài)隨機一般均衡模型概述

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1、動態(tài)隨機一般均衡模型動態(tài)隨機一般均衡模型概述結(jié)構(gòu)宏觀計量經(jīng)濟模型理論與應(yīng)用內(nèi)容提要z結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟學(xué)模型z動態(tài)隨機一般均衡模型概述zDSGE模型zDSGE模型的Bayesian分析zDynare程序集簡介結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟學(xué)模型1953年，耶魯大學(xué)考威爾斯經(jīng)濟研究基金會（theCowlesfoundationforResearchinEconomics）的Hood&Koopmans曾定義“計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics）是通過經(jīng)濟理論和統(tǒng)計方法相結(jié)合來分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)的經(jīng)濟學(xué)分支?！比欢?，Stanford大學(xué)教授Peter&19動態(tài)隨機一般均衡模型動態(tài)隨機一般均衡模型概述結(jié)構(gòu)宏觀

2、計量經(jīng)濟模型理論與應(yīng)用內(nèi)容提要z結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟學(xué)模型z動態(tài)隨機一般均衡模型概述zDSGE模型zDSGE模型的Bayesian分析zDynare程序集簡介結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟學(xué)模型1953年，耶魯大學(xué)考威爾斯經(jīng)濟研究基金會（theCowlesfoundationforResearchinEconomics）的Hood&Koopmans曾定義“計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics）是通過經(jīng)濟理論和統(tǒng)計方法相結(jié)合來分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)的經(jīng)濟學(xué)分支?！比欢琒tanford大學(xué)教授Peter&19Frank（2003）認(rèn)為“今天許多經(jīng)濟學(xué)家將計量經(jīng)濟學(xué)視為主要與統(tǒng)計問題相關(guān)、而與經(jīng)濟問題無關(guān)的領(lǐng)域，

3、由此就產(chǎn)生了計量經(jīng)濟建模與結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟建模之間的區(qū)別。結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟建模方法旨在強調(diào)Cowles委員會關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)的原本?！笔聦嵣希?jīng)濟學(xué)的經(jīng)驗建模研究一般被劃分為兩個范疇：描述性建模和結(jié)構(gòu)建模（DescriptiveandStructuralModeling）。描述性建模集中于解釋（constructing）和概括（summarizing）經(jīng)濟數(shù)據(jù)，無需經(jīng)濟理論模型的參考即可進行描述研究，它具有悠久和備受重視的傳統(tǒng)。并且，經(jīng)濟學(xué)中絕大多數(shù)描述研究的目的是揭示可以激發(fā)進一步分析的趨勢、模式或聯(lián)系。例如，經(jīng)濟學(xué)家可以不依賴于關(guān)于就業(yè)或失業(yè)的經(jīng)濟模型而測量勞動力的規(guī)模和失業(yè)率。

4、Engel的發(fā)現(xiàn)“食品支出比率與家庭支出的對數(shù)負相關(guān)”；Phillips曲線“英國失業(yè)率與工資變化負相關(guān)”。顯然，在隨后的數(shù)年里，發(fā)展了許多經(jīng)濟理論以解釋為什么Engel曲線和Phillps曲線是穩(wěn)定的經(jīng)濟關(guān)系。除此之外，描述研究還關(guān)注估計變量x和y的聯(lián)合總體密度f(x,y)，或者由此衍生的目標(biāo)，諸如：f(y

5、x)給定x時，y的條件密度；E(y

6、x)給定x時，y的條件期望；Cov(y

7、x)給定x時，y的條件協(xié)方差；Qα(y

8、x)給定x時，y的α條件分位數(shù)；BLP(y

9、x)19給定x時，y的最佳線性預(yù)測。在實踐中，為了估計聯(lián)合總體密度f(x,y)（或者相關(guān)的目的），描述性研究

10、往往選擇參數(shù)型統(tǒng)計分布或者非參數(shù)分布，分別使用參數(shù)和非參數(shù)統(tǒng)計方法估計聯(lián)合總體密度函數(shù)f(x,y)的參數(shù)或者分布，以揭示x和y之間的相依性。結(jié)構(gòu)建模著重說明如何在聯(lián)合分布上施加經(jīng)濟活動約束，以恢復(fù)可觀測經(jīng)濟數(shù)據(jù)底層的經(jīng)濟原本。顯然，同描述性模型一樣，結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟建模也描述經(jīng)濟數(shù)據(jù)的聯(lián)合分布f(x,19y)，但是，結(jié)構(gòu)計量模型旨在從聯(lián)合分布估計經(jīng)濟參數(shù)、恢復(fù)經(jīng)濟原本。因此，恢復(fù)底層經(jīng)濟原本的經(jīng)濟學(xué)假設(shè)和統(tǒng)計學(xué)假設(shè)是結(jié)構(gòu)模型的兩個主要組成部分。并且，為了使結(jié)構(gòu)是現(xiàn)實的，結(jié)構(gòu)必須合理地描述生成數(shù)據(jù)的經(jīng)濟和制度環(huán)境；為了模型是可靠的，模型必須能夠基于x和y的所有可能實現(xiàn)估計結(jié)構(gòu)參數(shù)

11、。一般來說，因?qū)?jīng)濟系統(tǒng)的經(jīng)濟學(xué)假設(shè)和統(tǒng)計學(xué)假設(shè)的區(qū)別，則建立了不同的結(jié)構(gòu)宏觀計量經(jīng)濟模型。例如，對于封閉的凱恩斯經(jīng)濟系統(tǒng)，線性聯(lián)立方程模型Ct=α0+α1Yt+u1tIt=β0+β1Yt+β2Yt?1+u2tYt=Ct+It+Gtu1t~i.i.d(0,σ12)2u2t~i..id(0,σ2)就是根據(jù)經(jīng)濟學(xué)假設(shè)（凱恩斯絕對收入假設(shè)、凱恩斯投資函數(shù)和國民經(jīng)濟核算定義）和統(tǒng)計學(xué)假設(shè)（消費和投資均存在相互獨立的未觀測外生沖擊）建立的一種結(jié)構(gòu)宏觀經(jīng)濟模型。再如，對于傳統(tǒng)凱恩斯主義IS-LM-PC模型（Gali，1992）：?y=α+μs?σ(i?EΔp+1)+μis?m?p=φy

12、?λi+μ?md??Δm=μms??Δp=Δp?1+β(y?μs)其中，y、i、m和p分別是實際GDP的對數(shù)、名義利率，名義貨幣存量的對數(shù)和價格水平的對數(shù)，μs、μis、μmd和μms依次是總供給沖擊、實際需求（或IS）沖擊、貨幣需求沖擊和貨幣供給沖擊。顯然，IS-LM-PC模型的四個方程分別是IS方程、貨幣需求方程、貨幣供給方程和菲利普斯曲線（總供給曲線），在宏觀經(jīng)濟學(xué)中常常依據(jù)該模型進行商品市場、貨幣市場和宏觀經(jīng)濟政策動態(tài)效應(yīng)的理論與實證分析。19程、外生沖擊向量(μs并且，在理性預(yù)期1（EΔp+1=Δp）的假