商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理.ppt

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1、第十章商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)本章教學內(nèi)容：中間業(yè)務(wù)概述無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)租賃類中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營本章學習目標了解中間業(yè)務(wù)的種類理解和掌握、代理類、擔保類、信用卡業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化的內(nèi)容理解中間業(yè)務(wù)定價的方法10/7/2021第一節(jié)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)概述一、中間業(yè)務(wù)的含義根據(jù)2001年7月4日中國人民銀行頒布的《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》：中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負債，形成銀行非利息收入業(yè)務(wù)。即能為商業(yè)銀行帶來貨幣收入，卻不直接列入銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)的

2、業(yè)務(wù)。在以英美為主的西方商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中，與我國中間業(yè)務(wù)概念相對應(yīng)對是表外業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021二者的聯(lián)系和區(qū)別：中間業(yè)務(wù)無風險的中間業(yè)務(wù)有風險的中間業(yè)務(wù)表外業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/20212003年底，14家全國性商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入比重僅4.76%2003年底，美國銀行業(yè)的非利息收入對經(jīng)營利潤的貢獻達47.6%，歐盟成員國50%，香港、臺灣地區(qū)接近30%。中間業(yè)務(wù)的三大領(lǐng)域：一是表外業(yè)務(wù)二是收費型的中間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)三是投行和其它非銀行業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021二、中間業(yè)務(wù)的種類和內(nèi)容（一）根據(jù)巴塞爾委員會對表外業(yè)務(wù)廣義和狹義概念的區(qū)別，

3、按照是否構(gòu)成銀行或有資產(chǎn)和或有負債，可以將表外業(yè)務(wù)分為兩類：1、或有債權(quán)/債務(wù)類表外業(yè)務(wù)：貸款承諾、擔保、金融衍生業(yè)務(wù)2、金融服務(wù)類表外業(yè)務(wù)：代理類、信托類、信息咨詢類、支付結(jié)算類等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021（二）從商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的功能和形式角度，《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》將中間業(yè)務(wù)分為九大類。（1）支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)（2）銀行卡業(yè)務(wù)（3）代理類中間業(yè)務(wù)：（4）擔保類中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021（5）承諾類中間業(yè)務(wù)（6）交易類中間業(yè)務(wù)（7）基金托管業(yè)務(wù)（8）咨詢顧問類業(yè)務(wù)（9）其它類中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021（三）按照風險大小和是否含有

4、期權(quán)期貨性質(zhì)將中間業(yè)務(wù)分為3大類。1、無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)咨詢顧問類、代理類、保管類、基金托管類2、不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)交易類、支付結(jié)算類、銀行卡類3、含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)擔保類、承諾類、金融衍生業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021三、表外業(yè)務(wù)風險及其管理案例：巴林銀行的倒閉表外業(yè)務(wù)有哪些風險？如何控制？商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021表外業(yè)務(wù)的風險商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營信用風險市場風險操作風險流動性風險法律風險10/7/2021表外業(yè)務(wù)的風險管理：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營表外業(yè)務(wù)宏觀風險管理表外業(yè)務(wù)微觀風險管理有效監(jiān)管設(shè)立表外業(yè)務(wù)風險管理委員會制定完善的交易制度運用

5、適當?shù)娘L險管理模型完善內(nèi)部控制10/7/2021四、資產(chǎn)證券化（一）含義P255商業(yè)銀行將具有共同特征的，流動性較差的，但能產(chǎn)生現(xiàn)金流的創(chuàng)利資產(chǎn)，如抵押品和消費者貸款，在金融市場上以發(fā)行證券的方式出售。（二）資產(chǎn)證券化運作程序1、確定目標，組成資產(chǎn)池2、成立特殊目的的信托機構(gòu)3、完善交易結(jié)構(gòu)，進行信用增強4、資產(chǎn)證券化的評級5、安排證券銷售，向發(fā)起人支付6、掛牌上市交易及到期支付。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021貸款證券化所得資金用于銀行新貸款和其他資產(chǎn)中企業(yè)家庭部門貸款顧客銀行（原始貸款發(fā)行銀行）購買信用擔保出售貸款信用擔保公司信用擔保信用評級公司評定信用等級信托公司發(fā)行債券債券承

6、銷商定價和推銷投資者（機構(gòu)和個人）資產(chǎn)證券化流程圖商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營商業(yè)銀行的資產(chǎn)證券化的目的是什么？10/7/2021(三)資產(chǎn)證券化的目的：（1）提高資本充足率（2）提高流動性（3）降低利率風險（4）獲取服務(wù)費收入（5）資金來源多樣化10/7/2021第二節(jié)無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)主要是指商業(yè)銀行不運用或較少運用自己的資金，以中間人的身份為客戶提供代理收付、委托、保管、咨詢等金融服務(wù)，并收取手續(xù)費。此類中間業(yè)務(wù)真正體現(xiàn)了中間業(yè)務(wù)的最基本性質(zhì)，即中介、代理或居間業(yè)務(wù)，風險低、成本低、收入穩(wěn)定、安全。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7

7、/2021一、咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)咨詢顧問類業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽等方面的優(yōu)勢，轉(zhuǎn)讓、出售信息，提供企業(yè)并購、財務(wù)顧問等服務(wù)為主要內(nèi)容的業(yè)務(wù)，并收取一定的服務(wù)費。分類：評估型咨詢：貸款項目評估、信用等級評估等中介型咨詢：資信調(diào)查、專項調(diào)查等綜合型咨詢：管理咨詢、企業(yè)并購、財務(wù)顧問、投資銀行業(yè)務(wù)等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營10/7/2021二、代理類中間業(yè)務(wù)代理類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)，提供