商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理1

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1、第十章商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)本章教學(xué)內(nèi)容：中間業(yè)務(wù)概述無風(fēng)險/低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)租賃類中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營本章學(xué)習(xí)目標(biāo)了解中間業(yè)務(wù)的種類理解和掌握、代理類、擔(dān)保類、信用卡業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化的內(nèi)容理解中間業(yè)務(wù)定價的方法9/15/2021第一節(jié)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)概述一、中間業(yè)務(wù)的含義根據(jù)2001年7月4日中國人民銀行頒布的《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》：中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入業(yè)務(wù)。即能為商業(yè)銀行帶來貨幣

2、收入，卻不直接列入銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021中間業(yè)務(wù)的特點：表外性多樣性風(fēng)險差異性中間業(yè)務(wù)無風(fēng)險的中間業(yè)務(wù)有風(fēng)險的中間業(yè)務(wù)表外業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/20212009年底，18家全國性商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入比重14.76%2009年底，美國銀行業(yè)的非利息收入對經(jīng)營利潤的貢獻(xiàn)達(dá)47.6%，歐盟成員國50%，香港、臺灣地區(qū)接近30%。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021二、中間業(yè)務(wù)的種類和內(nèi)容（一）根據(jù)巴塞爾委員會對表外業(yè)務(wù)廣義和狹義概念的區(qū)別，按照是否構(gòu)成銀行或有資產(chǎn)和或有負(fù)債，可以將表外業(yè)務(wù)分為兩類：1、或有債

3、權(quán)/債務(wù)類表外業(yè)務(wù)：貸款承諾、擔(dān)保、金融衍生業(yè)務(wù)2、金融服務(wù)類表外業(yè)務(wù)：代理類、信托類、信息咨詢類、支付結(jié)算類等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021（二）從商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的功能和形式角度，《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》將中間業(yè)務(wù)分為九大類。（1）支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)（2）銀行卡業(yè)務(wù)（3）代理類中間業(yè)務(wù)（4）擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021（5）承諾類中間業(yè)務(wù)（6）交易類中間業(yè)務(wù)（7）基金托管業(yè)務(wù)（8）咨詢顧問類業(yè)務(wù)（9）其它類中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021（三）按照風(fēng)險大小和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)將中間業(yè)務(wù)分為3大類。1

4、、無風(fēng)險/低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)咨詢顧問類、代理類、保管類、基金托管類2、不含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)交易類、支付結(jié)算類、銀行卡類3、含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)擔(dān)保類、承諾類、金融衍生業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021三、表外業(yè)務(wù)風(fēng)險及其管理案例：巴林銀行的倒閉表外業(yè)務(wù)有哪些風(fēng)險？如何控制？商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險流動性風(fēng)險法律風(fēng)險9/15/2021表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營表外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險管理表外業(yè)務(wù)微觀風(fēng)險管理有效監(jiān)管設(shè)立表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理委員會制定完善的交易制度運用

5、適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理模型完善內(nèi)部控制9/15/2021四、資產(chǎn)證券化（一）含義P213商業(yè)銀行將具有共同特征的，流動性較差的，但能產(chǎn)生現(xiàn)金流的創(chuàng)利資產(chǎn)，在金融市場上以發(fā)行證券的方式出售。（二）資產(chǎn)證券化運作流程1、確定目標(biāo)，組成資產(chǎn)池2、設(shè)立特殊目的的信托機(jī)構(gòu)3、完善交易結(jié)構(gòu)，進(jìn)行信用增強(qiáng)4、資產(chǎn)證券的評級5、安排證券銷售，向發(fā)起人支付6、掛牌上市交易及到期支付。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021貸款證券化所得資金用于銀行新貸款和其他資產(chǎn)中企業(yè)家庭部門貸款顧客銀行（原始貸款發(fā)行銀行）購買信用擔(dān)保出售貸款信用擔(dān)保公司信用擔(dān)保信用評級公司評定信用等級信托公司發(fā)

6、行債券債券承銷商定價和推銷投資者（機(jī)構(gòu)和個人）資產(chǎn)證券化流程圖商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營商業(yè)銀行的資產(chǎn)證券化的目的是什么？9/15/2021(三)資產(chǎn)證券化的目的（1）提高資本充足率（2）提高流動性（3）降低利率風(fēng)險（4）獲取服務(wù)費收入（5）資金來源多樣化9/15/2021第二節(jié)無風(fēng)險/低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)無風(fēng)險/低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)主要是指商業(yè)銀行不運用或較少運用自己的資金，以中間人的身份為客戶提供代理收付、委托、保管、咨詢等金融服務(wù)，并收取手續(xù)費。此類中間業(yè)務(wù)真正體現(xiàn)了中間業(yè)務(wù)的最基本性質(zhì)，即中介、代理或居間業(yè)務(wù)，風(fēng)險低、成本

7、低、收入穩(wěn)定、安全。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021一、咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)咨詢顧問類業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽等方面的優(yōu)勢，轉(zhuǎn)讓、出售信息，提供企業(yè)并購、財務(wù)顧問等服務(wù)為主要內(nèi)容的業(yè)務(wù)，并收取一定的服務(wù)費。分類：評估型咨詢：貸款項目評估、信用等級評估等中介型咨詢：資信調(diào)查、專項調(diào)查等綜合型咨詢：管理咨詢、企業(yè)并購、財務(wù)顧問、投資銀行業(yè)務(wù)等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營9/15/2021二、代理類中間業(yè)務(wù)代理類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)，提供金融服務(wù)并收取一定費用，是典型的中間業(yè)務(wù)。包括：代理收付業(yè)務(wù)代理承銷與兌付債

8、券業(yè)務(wù)代理保險業(yè)務(wù)代理政策性銀行業(yè)務(wù)代理中國人民銀行業(yè)務(wù)代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)代理其他業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)