商業(yè)銀行不良貸款探討論文

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1、商業(yè)銀行不良貸款探討論文　　一、國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款的現(xiàn)狀　　根據(jù)中國(guó)建設(shè)銀行2002年5月首次披露的數(shù)據(jù)，截至2002年第一季度末，該行不良貸款率為%。到2004年末，這一比例下降為%，2005年末再降為%。此外，中國(guó)銀行作為與建設(shè)銀行同為首批股份制改革試點(diǎn)銀行之一，2004年共處置境內(nèi)行不良貸款2539億元，使得2004年末的不良貸款比率降到%，較2003年末下降%個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)工商銀行2001年末不良貸款率高達(dá)%，2004年之后，工商銀行明顯加快了不良貸款處置步伐，2005年，該行不良資產(chǎn)和不良貸款率分別降至%和%?！　《y行不良貸款產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析　　在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，由于經(jīng)濟(jì)人的

2、有限理性、機(jī)會(huì)主義行為傾向和信息的非均衡性等原因，商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)不良貸款的現(xiàn)象是不可避免的。　　1.經(jīng)濟(jì)人的有限理性　　經(jīng)濟(jì)學(xué)中將人的經(jīng)濟(jì)行為假定是“合乎理性的”。但是在實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中人的理性是有限的。就借款者的有限理性而言,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,由于不確定因素較多,借款者將面臨社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),有可能出現(xiàn)因決策失誤導(dǎo)致不能及時(shí)歸還銀行貸款的情況。就貸款者的有限理性而言,由于信息的非均衡性,貸款者很難確保資金配置的安全性,因此發(fā)生貸款損失是無(wú)法避免的。　　2.經(jīng)濟(jì)人的機(jī)會(huì)主義行為傾向　　經(jīng)濟(jì)學(xué)中將機(jī)會(huì)主義行為定義為“用虛假的或空洞的，也就是非真實(shí)的威脅或承諾來(lái)謀取個(gè)人利益的行為

3、”。由于人的有限理性，機(jī)會(huì)主義行為傾向必然存在。在信貸交易發(fā)生之前，貸款風(fēng)險(xiǎn)高的借款人為了達(dá)到取得貸款的目的，隱瞞或提供虛假資料，使銀行的信貸資產(chǎn)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。在信貸交易發(fā)生之后，借款者從自身利益出發(fā)，將會(huì)從事從貸款者角度來(lái)看并不期望進(jìn)行的高風(fēng)險(xiǎn)高收益的活動(dòng)，達(dá)到自身利益最大化。而貸款者將面臨貸款難以及時(shí)收回的潛在風(fēng)險(xiǎn)?！　?.信息的非均衡性及其導(dǎo)致的逆向選擇效應(yīng)與道德風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)　　銀行信貸決策中，信息大致包括:宏觀方面的信息,如國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策等;微觀方面的信息,如企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理水平、市場(chǎng)開發(fā)能力、企業(yè)家素質(zhì)等。根據(jù)市場(chǎng)各經(jīng)濟(jì)主體所獲取信息的差異性,將信息分為均衡信息和非均衡

4、信息兩類。非均衡信息是指各市場(chǎng)參與主體所獲得的市場(chǎng)信息存在某種程度的差異。　　在信貸市場(chǎng)上，銀行與企業(yè)是市場(chǎng)參與主體。一方是借款人即企業(yè)。作為資金的借入者和使用者，對(duì)于借入資金的“實(shí)際”投資項(xiàng)目(不一定是向銀行所聲稱的項(xiàng)目)的收益和風(fēng)險(xiǎn)有充分信息;另一方是貸款人即銀行。銀行只是資金的提供者，并不直接參與資金的使用，對(duì)于被借資金使用的有關(guān)信息只能通過企業(yè)或其他渠道間接了解，因此在一般情況下，不可能擁有與企業(yè)同等程度的信息。這種非均衡信息的存在使銀行不可能及時(shí)準(zhǔn)確地判斷借款人的信用質(zhì)量和資金償還概率?！　≡诜蔷庑畔⒌男刨J市場(chǎng)上，存在利率的逆向選擇效應(yīng)和道德風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)。斯蒂格利茨和韋斯認(rèn)為，隨著利

5、率的提高，會(huì)出現(xiàn):　　,2005,(1):31～33　　[2]黃韻秋:國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款問題研究[J].云南財(cái)貿(mào)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2006,(4):68～69　　[論文關(guān)鍵詞]國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款化解　　[論文摘要]本文從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析了不良貸款產(chǎn)生的必然性，并對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款的形成進(jìn)行了實(shí)證分析，并提出化解國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款的有效措施。