長盛貨幣場基金

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1、長盛貨幣市場基金2010年年度報(bào)告2010年12月31日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司送出日期：2011年3月31日§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋伺d業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年3月30日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

2、陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。本報(bào)告期自2010年1月1日起至12月31日止。長盛貨幣市場基金2010年年度報(bào)告第46頁共46頁1.2目錄§1重要提示及目錄11.1重要提示11.2目錄2§2基金簡介42.1基金基本情況42.2基金產(chǎn)品說明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他

3、相關(guān)資料5§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況63.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)63.2基金凈值表現(xiàn)63.3過去三年基金的利潤分配情況8§4管理人報(bào)告94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況94.2管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明104.3管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明104.4管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明104.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望114.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況124.7管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明134.8管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明14§5托管人報(bào)告155.1

4、報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明155.2托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明155.3托管人對本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見15§6審計(jì)報(bào)告16長盛貨幣市場基金2010年年度報(bào)告第46頁共46頁6.1審計(jì)報(bào)告基本信息166.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容16§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表177.1資產(chǎn)負(fù)債表177.2利潤表187.3所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表197.4報(bào)表附注20§8投資組合報(bào)告378.1期末基金資產(chǎn)組合情況378.2債券回購融資情況378.3基金投資組合平均剩余期限378.4期末按債券品種分類的債券投資組合3

5、88.5期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)388.6“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離398.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)398.8投資組合報(bào)告附注39§9基金份額持有人信息419.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)419.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況41§10開放式基金份額變動(dòng)41§11重大事件揭示4211.1基金份額持有人大會(huì)決議4211.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)4211.3涉及基金管理人、基金資產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4211

6、.4基金投資策略的改變4211.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況4211.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況4211.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況43長盛貨幣市場基金2010年年度報(bào)告第46頁共46頁11.8偏離度絕對值超過0.5%的情況4411.9其他重大事件44§12備查文件目錄4612.1備查文件目錄4612.2存放地點(diǎn)4612.3查閱方式46§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱長盛貨幣市場基金基金簡稱長盛貨幣基金主代碼080011交易代碼080011基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2005年12月12日基金管理人長盛基金管理

7、有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額739,734,559.90份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)在力爭本金安全、保證資產(chǎn)高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。投資策略本基金在投資組合管理中將采用主動(dòng)投資策略，在投資中將充分發(fā)揮現(xiàn)代金融工程與數(shù)量化分析技術(shù)方法的決策輔助作用，以提高投資決策的科學(xué)性與及時(shí)性，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求收益最大化。業(yè)績比較基準(zhǔn)銀行一年定期存款利率（稅后）風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人