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《一類時(shí)滯金融模型的穩(wěn)定性分析》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、獨(dú)創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的內(nèi)容以外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果，也不包含為獲得江蘇大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名：糾勿uVil年／月I／H●f■P●■目■，■lf學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書江蘇大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所、國(guó)家圖書館、中國(guó)學(xué)術(shù)期刊(光盤版)電子雜志社有權(quán)保留本人所送交學(xué)位論文的復(fù)印件
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3、年s只
4、
5、罰指導(dǎo)教師簽名：k{陴一類時(shí)滯金融模型的穩(wěn)定性分析StabilityAnalysisofFinancialModelswithTimeD
6、elay姓2011年4月玻一一．警穢．江蘇大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性一直都是眾多數(shù)學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)注的重點(diǎn)，金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定可以導(dǎo)致一系列意想不到的問題。而時(shí)滯往往是導(dǎo)致金融系統(tǒng)不穩(wěn)定的重要因素，同時(shí)由于時(shí)滯的存在，金融系統(tǒng)會(huì)變的更加復(fù)雜。因此，研究時(shí)滯對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響，對(duì)我們更好的了解金融市場(chǎng)、管理金融市場(chǎng)有著重要作用。本文主要研究了一個(gè)具有時(shí)滯的異質(zhì)信念的資產(chǎn)價(jià)格模型和一個(gè)投資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)模型，分析了兩個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及在時(shí)滯的影響下系統(tǒng)特有的性質(zhì)。本文的主要內(nèi)容如下：(1)在原有的資產(chǎn)價(jià)格模型中，結(jié)合異質(zhì)信念構(gòu)建一個(gè)連續(xù)
7、的資產(chǎn)價(jià)格模型，并引入描述投資者交易數(shù)量變化的量，運(yùn)用Routh．Hurwitz準(zhǔn)則，結(jié)合線性和非線性預(yù)測(cè)函數(shù)，來分析投資策略對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。(2)構(gòu)建一個(gè)描述企業(yè)投資與投資項(xiàng)目之間復(fù)雜關(guān)系的三維單時(shí)滯金融模型，運(yùn)用穩(wěn)定性理論和Hopf分岔理論分析了系統(tǒng)正均衡點(diǎn)的特性以及時(shí)滯對(duì)系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響，并依據(jù)Hassard提出的對(duì)分岔方向的研究方法，對(duì)系統(tǒng)的分岔方向進(jìn)行了研究。(3)在第二部分的基礎(chǔ)上，將原模型修改成一個(gè)具有雙時(shí)滯的三維投資模型，并運(yùn)用Routh．Hurwitz準(zhǔn)則和穩(wěn)定性理論對(duì)雙時(shí)滯系統(tǒng)的進(jìn)行穩(wěn)定性分析。(4)用數(shù)值模擬來進(jìn)行
8、驗(yàn)證上述三部分的結(jié)論，模擬結(jié)果與理論分析的一致，驗(yàn)證了結(jié)論的正確性。T一類時(shí)滯金融模型的穩(wěn)定性分析關(guān)鍵詞：金融模型，異質(zhì)信念，時(shí)滯，穩(wěn)定性，Hopf分岔，周期解Ⅱ江蘇大學(xué)碩士學(xué)位論文Thestabilityoffinancialmarkethasbeenfocusedonbyanumberofmathematiciansandeconomists，theinstabilityoffinancialcanleadtounexpectedproblems．However,timedelayisoftenthemainfactorinthefinan
9、cialsysteminstability,thenjustbecauseofthepresenceoftimedelay,therelativefinancialsystemcanbecomeevenmorecomplex．Therefore，thestudyonthestabilityoffinancialsystemisimportanttounderstandingandmanagementoffinancialmarket．Themaincontentsofthisdissertationareallassetpricemodelwi
10、thheterogeneousbeliefsandacompetitivemodelwithinvestmententerprises，thenanalysisthestabilityandotheruniqueproperties．Themaincontentsaredepictedasfollow：(1)BasedontheAssetpricemodel，combinedwithheterogeneousbelieftobuildacontinuousassetpricemodel，andintroduceavariabletodescri
11、betheinvestors’volumechange．Then，undertheequilibriumandRouth-Hurwitzcriteri
