基金業(yè)績的分析與評(píng)價(jià)(一)

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1、基金業(yè)績的分析與評(píng)價(jià)（一）一、單項(xiàng)選擇題（以下備選答案中只有一項(xiàng)最符合題目要求）丄、衡量基金相對業(yè)績的尺子是（）0A.基金盈利狀況B.基金收益率C.基金的銷售情況D.業(yè)績與基準(zhǔn)間的差額2、（）是導(dǎo)致基金業(yè)績差異的主要原因。A.投資管理風(fēng)險(xiǎn)B.公司治理風(fēng)險(xiǎn)C.職業(yè)道徳風(fēng)險(xiǎn)D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)3、平均收益率的兩種計(jì)算方法中，算術(shù)平均收益率（）幾何平均收益率。A.小于等于B.大于等于C.等于D.不確定4、下列選項(xiàng)中，屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）oA.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)5、假定某一時(shí)期內(nèi)的

2、無風(fēng)險(xiǎn)收益為3.4%,當(dāng)夏普指數(shù)為正值吋，則該時(shí)期內(nèi)基金的收益率（A.<3.4%B.=3.4%C.>3.4%D.不確定6、兩只基金的時(shí)間加權(quán)收益率相等，意味著（）。A.兩只基金的表現(xiàn)相同B.分紅額高的基金收益率高C.分紅次數(shù)多的基金收益率高D.早分紅的基金比晚分紅的基金收益率高7、通過分散投資的方式，不能降低的風(fēng)險(xiǎn)是（）oA.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)D.投資管理風(fēng)險(xiǎn)8、某一只基金2年零6個(gè)刀（即2.5年）的累計(jì)收益率為35%,那么該基金的年平均收益率為（A.9.31%B.10.87%C.1

3、1.63%D.12.75%9、（）除了考慮基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力外，同時(shí)還考慮了市場波動(dòng)對基金業(yè)績的影響。A.特雷諾指數(shù)B.夏普指數(shù)C.詹森指數(shù)D.平均資產(chǎn)收益率10、目前，衡量基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)方法是（）oA.簡單份額凈值收益率B?口寸間加權(quán)收益率C.算術(shù)平均收益率D.兒何平均收益率11>從相對收益的角度衡量，資產(chǎn)配置的效果依據(jù)的是（）oA.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略B.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略C?基金業(yè)績歸因分析D.基金業(yè)績比較基準(zhǔn)12、一般說來，基金的時(shí)間加權(quán)收益率（）簡單份額凈值收益率。A?大于B.小于C.等于

4、D.不確定13、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置一般不受短期市場波動(dòng)的影響，通常體現(xiàn)在（）oA?獲取超越業(yè)績基準(zhǔn)指標(biāo)的收益上B.基金經(jīng)理的主動(dòng)性管理上C.基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的制定上D.資金在各資產(chǎn)類別中的投資比例上14、可以準(zhǔn)確衡量基金過往的實(shí)際收益情況的收益率指標(biāo)是（A?算術(shù)平均收益率B?時(shí)間加權(quán)平均收益率C.幾何平均收益率D.移動(dòng)加權(quán)平均收益率15、按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額即（）。A.基金資產(chǎn)凈值B.基金份額凈值C.基金分紅D.基金未分配利潤16、相關(guān)研究表明，資產(chǎn)配置對投資組合業(yè)績的貢獻(xiàn)度達(dá)

5、到（）oA?50%以上B.60%以上C?80%以上D?90%以上丄7、某基金在73天內(nèi)的收益率為5%,則其年化收益率為（）oA.22.34%B.24.84%C.27.63%D.28.79%18、某基金期初份額凈值1?10元，期末份額凈值「30元，期間分紅為10派0?50元。則該基金的簡單凈值增長率為（）。A.丄8?18%B.33.66%C.22.73%D.63?64%19、夏普指數(shù)以（）代表基金的總風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)誤差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.貝塔系數(shù)D.協(xié)方差20、當(dāng)投資者只投資一只基金或一類基金時(shí)，（）是比較恰當(dāng)

6、的衡量指標(biāo)。A.特雷諾指數(shù)B.夏普指數(shù)C.詹森指數(shù)D.平均資產(chǎn)收益率21、某基金第一年、第二年的收益率分別為20%和-20%,則其幾何平均收益率為（）oA.—2%B.0C?2.02%D?4%22、衡量基金擇時(shí)能力的常用方法不包括（）。A.二次項(xiàng)法B.信息比率法C.現(xiàn)金比例變化法D.成功概率法23、當(dāng)詹森指數(shù)小于零時(shí)，說明（）oA.基金經(jīng)理正確地選擇了股票B.基金經(jīng)理通過主動(dòng)管理戰(zhàn)勝了市場C.基金落后于市場的表現(xiàn)D.基金的表現(xiàn)與市場基本同步24、假設(shè)某基金第一年的收益率為30%,第二年的收益率為-20%,

7、則該基金的年算術(shù)平均收益率為（）oA?-5%B?0C?5%D.10%25、某基金2010年1J115R的份額凈值為1.2831元/份。截至2010年SfllOH，該基金的份額凈值為1.8325元/份，期間進(jìn)行2次分紅，分別為每10份派息1元和每10份派息0?5元。在1月15日到8月10日的時(shí)間段內(nèi)，該基金的簡單份額凈值收益率為（）oA?44.51%B?54.51%C?54.58%D?57.51%26、詹森指數(shù)通過比較評(píng)價(jià)期基金的（）和由CAPM推算出的預(yù)期收益，來評(píng)價(jià)基金經(jīng)理獲取超額收益的能力。A.平均

8、收益B.期望收益C.收益現(xiàn)值D.實(shí)際收益27、時(shí)間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是（）oA.基金的分紅金額不得進(jìn)行再投資B.基金的分紅金額全部進(jìn)行再投資C.不考慮分紅的時(shí)間價(jià)值D.對多期的收益率進(jìn)行了衡量和比較28、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的重要性在于市場上存在著（）oA.技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)29、基金經(jīng)理的擇股能力主要體現(xiàn)在（）的選擇上。A.行業(yè)B.區(qū)域C.證券交易場所D.股票類型30、基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要意義在于（）o