資源描述：
《久期模型在商業(yè)銀行利率風險管理中的應(yīng)用》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、指導教師及指導小組成員楊民江教授華民教授莊起善教授朱!咔教授張暉明教授082015170張存)友久期模型石商業(yè)銀行利率風險管理中的應(yīng)用目錄摘要.....……，.....................................................................................................................……1Abstract......................................……，...........................
2、....................................................……2第一章緒論........................……，..................................................................................……3一、選題背景及意義............................................................................................……
3、，..…31、選題背景...............................................................……，......................................……32、我國商業(yè)銀行的利率風險管理...........……，，.....................................................……4二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀.............……，.................……，..........................
4、...........................……51、國外研究現(xiàn)狀...................................................................................................……52、國內(nèi)研究現(xiàn)狀....................................................................................................……6三、論文研究內(nèi)容、方法及創(chuàng)新點.........
5、.................................................................……8第二章商業(yè)銀行利率風險的一般度量方法.......................................……，.............……10一、用在險價值VaR(ValueatRisk)度量..........................................................……10二、久期模型...............……，..…，...............
6、............................................……，..........……，…111.久期模型的起源...........……，二，...........……，..........................................................……112.修正久期....................……，................................................................……，........……巧3.凸度
7、...............................................……，.............................................................……巧4.F一W久期模型.............……，...........................................……，..............................……16第三章隨機久期模型以及方向久期.……，.....................................
8、..........................……19一、Vasicek隨機久期模型...............……，，...........
