小額貸款公司信用風險管理模式探究

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1、小額貸款公司信用風險管理模式探究摘要：市場經(jīng)濟基礎(chǔ)上，金融機構(gòu)不同類型具備同樣信用風險，但是在形成機理和信用風險上具備一定差距。在一般信用風險管理模式下的各種類型金融機構(gòu)，應(yīng)該不斷結(jié)合信用風險特殊性，自身特征，運作過程來進行評估、識別、控制風險，合理選擇預(yù)警方法、評估方法、風險評估指標，以便于完全展現(xiàn)小額貸款公司信用風險管理模式的基本目標。關(guān)鍵詞：小額貸款公司信用風險管理模式地方政府影響下，首批小額貸款公司已經(jīng)獲得一定成就，開始正式運營小額貸款公司。依據(jù)國內(nèi)中小企業(yè)和三農(nóng)政策的基本特點，發(fā)展中國特色的貸款新途徑。2008年，《小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》

2、是銀監(jiān)會、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布的，能夠促進小額貸款公司的進步和發(fā)展，屬于一種新型商業(yè)化小額貸款模式。隨著不斷發(fā)展小額貸款公司，逐漸凸顯出信用風險管理問題，會在一定程度上影響金融市場穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，基于此研究小額貸款公司信用風險管理模式就顯得十分重要。1小額貸款公司信用風險成因分析和信用風險管理基本框架1.1小額貸款公司信用風險內(nèi)涵與特殊性1.1.1小額貸款公司信用風險內(nèi)涵市場經(jīng)濟實際上就是信用風險經(jīng)濟，信用風險會在任何活動中出現(xiàn)。信用風險是金融風險的一種形式，屬于監(jiān)管部門和金融機構(gòu)管理風險的基本目標。小額貸款公司信用風險實際上就是說借款人不能及時還款時

3、候需要承擔的風險。在現(xiàn)階段行政規(guī)定的基礎(chǔ)上，金融市場和小額貸款公司信用風險是相輔相成的。因為實際應(yīng)用的時候存在比較多限制資金來源方式，并且還是單一性的運用資金，導(dǎo)致小額貸款公司可持續(xù)發(fā)展和正常運行過程中信用分風險成為關(guān)鍵，不管貸款客戶是主觀違約還是由于一些額外因素導(dǎo)致不能及時還清貸款，都屬于信用風險。小額貸款公司運行經(jīng)營的時候由于單一運用資金業(yè)務(wù)導(dǎo)致的客戶違約風險是主要面對的信用風險。1.1.2小額貸款公司信用風險特殊性1、區(qū)域集聚性由于單一業(yè)務(wù)、區(qū)域化運作的影響和限制，在規(guī)定政策范圍內(nèi)會限制小額貸款公司信用風險，出現(xiàn)明顯區(qū)域性和比較差社會輻射性。小額貸

4、款公司需要適當為貸款客戶在經(jīng)營范圍內(nèi)提供短期短款，出現(xiàn)比較集中的貸款類型和貸款區(qū)域，導(dǎo)致會極大程度上限制相同區(qū)域中同類貸款風險的分散可能性。在面對自然條件、市場環(huán)境、政策規(guī)定等一些情況的時候，能夠高度集聚信用風險，并且因為沒有足夠抵押擔保產(chǎn)品，需要不斷完善信用環(huán)境，不能強制執(zhí)行貸款違約客戶，明顯出現(xiàn)外部信用風險問題。2、風險協(xié)變性協(xié)變風險實際上就是處于或者趨于集中產(chǎn)業(yè)的貸款客戶活動風險。小額貸款公司是比較小規(guī)模經(jīng)營的，一般都是集中分布經(jīng)營區(qū)域，比較嚴重出現(xiàn)貸款客戶鏈條化、同質(zhì)化問題，形成比較大協(xié)變風險的貸款組合，也就是說個人拖欠貸款或者大量客戶違約問題。

5、典型協(xié)變風險特征的小額貸款公司就是孟加拉國GB客戶大量違約以及美國CIT集團破產(chǎn)。3、獲取信息數(shù)據(jù)的主觀性評估小額貸款公司信用風險主要就是合理應(yīng)用本地知識，依據(jù)面對面溝通和相關(guān)方式來獲得貸款信息，并且以此作為貸款決策依據(jù)。依據(jù)情緣、學(xué)緣、親緣等關(guān)系來相互信任，從而能夠獲得具備優(yōu)勢的處理、生產(chǎn)、確定客戶軟信息的方式，能夠在一定程度上達到經(jīng)濟資本變?yōu)樯鐣Y本的目的[1]。1.2小額貸款公司信用風險的生成機理分析1.2.1主體缺陷與信用風險的內(nèi)生機制分析1、設(shè)計市場準入制度的缺陷依據(jù)《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》來說，現(xiàn)階段，小額貸款公司業(yè)務(wù)只能在注冊地開

6、展，不可以跨區(qū)域開展業(yè)務(wù)，從以下方面分析區(qū)域化經(jīng)營運作設(shè)計要求，一是，運營成本因素。小額貸款公司存在有效的資金，擁有越高規(guī)模，就需要越高成本，就會出現(xiàn)越少利潤，很難實現(xiàn)可持續(xù)財務(wù)政策。二是，管理因素。一般情況下，小額貸款公司監(jiān)督管理的時候需要適當形成試點協(xié)調(diào)小組，保證能夠為良好運行小額貸款公司提供外部環(huán)境，此外，在允許的前提下可以跨區(qū)域經(jīng)營。三是，風險因素。特定區(qū)域中運行小額貸款公司，能夠更好了解和掌握借貸人相關(guān)信息，完全體現(xiàn)信息的作用和優(yōu)勢，以便于能夠合理控制信用風險，促進穩(wěn)定發(fā)展金融系統(tǒng)和整體區(qū)域。1、資金運用和資金來源單一依據(jù)相關(guān)規(guī)定來說，小額貸款

7、公司的資金來源是不超過兩個銀行的資金投入、股東捐贈資金以及股東繳納資本金。在法律規(guī)定中不能具備超過凈資本50%的銀行融入資金。小額貸款公司不可以進行非法融資，需要受到社會監(jiān)督。從運用資金方面來說，由于只貸不存的影響，明顯出現(xiàn)單一化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)問題。從資金來源方面來說，小額貸款公司會在一定程度上受到相關(guān)政策影響資金來源，僅限于股東繳納資本金。3、貸款組織結(jié)構(gòu)和運作方式的缺陷目前，小額貸款公司實施貸款決策的基礎(chǔ)是信貸員收集的軟信息，評估信用風險的時候應(yīng)該合理應(yīng)用商業(yè)銀行傳統(tǒng)的客戶信用等級評分表，導(dǎo)致沒有一定針對性的進行評估。通過軟信息，一般都是具備一定不確定性、

8、難以量化、隨機性強、不容易獲取和觀測等問題，所以，小額貸款公司因為軟信息性和貸款