巴塞爾協(xié)議ⅲ在新加坡的實(shí)施及其對(duì)中國(guó)的啟示

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1、Decem氧ber201312．、巴塞爾協(xié)議川在新加坡的實(shí)施及其對(duì)中國(guó)的啟示■巴曙松尚航飛朱元倩內(nèi)容提要：新加坡作為巴塞爾委員會(huì)的成員國(guó)之一，擁有穩(wěn)健集中的銀行體系以及優(yōu)秀先進(jìn)的監(jiān)管理念，從而為其全面實(shí)施巴塞爾I』I打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，新加坡實(shí)施巴塞爾III的良好經(jīng)驗(yàn)也可為中國(guó)在未來(lái)更好地實(shí)施巴塞爾IlI提供借鑒。因此，本文首先介紹了新加坡銀行業(yè)及其監(jiān)管現(xiàn)狀，進(jìn)而分析了新加坡目前實(shí)施巴塞爾『】I的進(jìn)展和特點(diǎn)，最終探討了新加坡實(shí)施巴塞爾III對(duì)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的啟示關(guān)鍵詞：巴塞爾協(xié)議IlI資本充足率儲(chǔ)備資本緩沖杠桿率中圖分類號(hào)：F83文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1006-

2、177O(2013)O12-028—05建設(shè)國(guó)際金融中心一直是新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成行按照經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍可劃分為三類，即全面銀行(FulIBanks)、部分，而銀行業(yè)又在其金融業(yè)發(fā)展中占據(jù)著舉足輕重的地位。批發(fā)銀行(WholesaleBanks)和離岸銀行(OffshoreBanks)。截一直以來(lái)，新加坡對(duì)巴塞爾系列協(xié)議的反應(yīng)都很積極，而且其至2013年3月新加坡共有123家商業(yè)銀行．其中本地銀行6本身所擁有的良好的金融環(huán)境和金融制度也為其實(shí)施巴塞爾系家(全部為全面銀行)，外國(guó)銀行117家。外國(guó)銀行中全面銀行列協(xié)議奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。自新加坡金融管理局(MOneta

3、rY27家批發(fā)銀行53家，離岸銀行37家。AuthorityofSingapore，以下簡(jiǎn)稱MAS)于2007年12月發(fā)布新星展銀行、華僑銀行和大華銀行是新加坡僅有的國(guó)際活躍加坡版巴塞爾{l至今，新加坡已經(jīng)完成了巴塞爾ll和ll_5的實(shí)銀行集團(tuán)，沒(méi)有被列為全球系統(tǒng)重要性銀行，但這三家本地銀施。如今，新加坡已完全采納了巴塞爾lIl資本監(jiān)管規(guī)則，其中，行集團(tuán)在新加坡銀行業(yè)一直起著引領(lǐng)作用。截至2012年6月3O除銀行對(duì)中央交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求的開始實(shí)施日期為日，這三家本地銀行集團(tuán)總資產(chǎn)是新加坡整個(gè)銀行體系總資產(chǎn)2013年7月1日外，其余資本監(jiān)管要求的開始實(shí)施日期均與

4、巴的39％。自2008年1月新加坡開始實(shí)施巴塞爾ll以來(lái)三家本塞爾llI一致。而且新加坡也正在積極引入巴塞爾llI流動(dòng)性監(jiān)管地銀行集團(tuán)都已使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法來(lái)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，規(guī)則。本文首先介紹了新加坡銀行業(yè)及其監(jiān)管現(xiàn)狀進(jìn)而分析而信用風(fēng)險(xiǎn)又恰恰是新加坡銀行業(yè)承擔(dān)的主要風(fēng)險(xiǎn)類別。不過(guò)，了新加坡目前實(shí)施巴塞爾?的進(jìn)展和特點(diǎn)，最終為我國(guó)銀行業(yè)這三家本地銀行集團(tuán)還沒(méi)有采用高級(jí)方法計(jì)量其他金融風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管提供了有意義的借鑒。2012年，這三家本地銀行集團(tuán)始終保持著較高的資本充足水平，股權(quán)回報(bào)率和資產(chǎn)回報(bào)率也一直較為穩(wěn)定。截至2012年·、新加坡銀行業(yè)及監(jiān)管現(xiàn)狀第3季度，三家本地

5、銀行集團(tuán)的一級(jí)資本充足率和總資本充足率的平均值分別為143％和174％．遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于巴塞爾委員會(huì)的新加坡始終致力于發(fā)展金融業(yè)，雖然其加入巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，其股權(quán)回報(bào)率和資產(chǎn)回報(bào)率的平均值分別為120％較晚但卻是較早實(shí)施巴塞爾ll的國(guó)家之一。新加坡穩(wěn)健集中和11％(見(jiàn)表1)?？偟膩?lái)看．新加坡穩(wěn)健集中atOP行體系為的銀行體系以及優(yōu)秀先進(jìn)的監(jiān)管理念，為其在未來(lái)更好地實(shí)施巴塞爾?的實(shí)施提供了良好平臺(tái)，而且新加坡銀行業(yè)目前良好巴塞爾{II打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。的健康狀況會(huì)使其在未來(lái)應(yīng)對(duì)巴塞爾llI提出的更高的最低資本(一)穩(wěn)健集rf1的銀行體系要求時(shí)處于有利位置，從而有助于巴塞爾

6、lIl更加順利地實(shí)施。新加坡銀行體系由新加坡金融管理局(MAS)和商業(yè)銀行(二)先進(jìn)的金融監(jiān)管模式、框架和理念組成，其中MAS履行中央銀行的職能。為了有效地實(shí)現(xiàn)中央銀在監(jiān)管模式上，新加坡采用高度集中的金融監(jiān)管體制以行對(duì)整個(gè)金融活動(dòng)進(jìn)行宏觀調(diào)控的監(jiān)管職能，MAS被賦予行使風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心．以維護(hù)新加坡金融穩(wěn)定為主要目的，由MAS”中央銀行”與“政府金融代理”職能的權(quán)力。新加坡的商業(yè)銀對(duì)金融業(yè)實(shí)行混業(yè)監(jiān)管。MAS設(shè)立了銀行監(jiān)管部、復(fù)雜機(jī)構(gòu)監(jiān)28NEWFINANCE表li家本地銀行集團(tuán)的部分財(cái)務(wù)穩(wěn)健性指標(biāo)塞爾ll時(shí)正值金融危機(jī)爆發(fā)蔓延，全球銀行體系也因此受到重州務(wù)穩(wěn)健性指標(biāo)(

7、％)2009年2010疰2011年2012生2012年2012年1季度2季度3季度創(chuàng)。隨后，巴塞爾委員會(huì)開始逐步修訂巴塞爾lI，并于2009年總資本充足率I73l86160l65158l74級(jí)資本充足率141l55135I361341437月頒布了增強(qiáng)巴塞爾資本框架》、《交易賬戶新增風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)資產(chǎn)報(bào)率11l210l211l1股權(quán)吲報(bào)率l0812l2】l113．21l9120提指引》和《巴塞爾Il市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架的修訂稿》等一系列文件，資料來(lái)源：RtaancialStabilityReview，MAS，2012年¨月人們稱之為巴塞爾ll5。與此同時(shí)．新加坡